Сравнение JULW с XMAR
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JULW returned 10.60%/yr vs 10.56%/yr for XMAR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULW charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности JULW и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULW показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.15%.
JULW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 4.17% | 11.57% | 12.39% | 13.96% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.15% | 10.30% | 10.10% | 10.71% |
Correlation
The correlation between JULW and XMAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between JULW and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. XMAR — Ранг доходности на риск
JULW
XMAR
Сравнение JULW c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULW | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.97 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 7.66 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 51.73 | -34.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULW и XMAR
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | -7.29% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.48% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | -7.29% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.27% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.30% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.22% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и XMAR
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JULW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.85% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.67% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.05% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.49% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 5.49% | +0.99% |
Сравнение комиссий JULW и XMAR
JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и XMAR
Ни JULW, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULW and XMAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULW has higher volatility (0.91%) compared to XMAR (0.85%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs XMAR's -7.29%.
On 3-year performance, JULW leads with 10.60% vs 10.56% for XMAR. On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JULW has performed better with a 10.60% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
JULW and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULW и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор