PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULW с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, JULW returned 12.90% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JULW charges 0.74%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности JULW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULW и QDTE

2026 (YTD)20252024
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.89%11.57%8.34%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between JULW and QDTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between JULW and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JULW и QDTE

Секторы
JULW
QDTE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

JULW
36.2%
QDTE

-

Финансовые услуги

JULW
11.9%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

JULW
10.9%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

JULW
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

JULW
8.4%
QDTE

-

Промышленность

JULW
8.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

JULW
4.9%
QDTE

-

Энергетика

JULW
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

JULW
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

JULW
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

JULW
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

JULW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.66

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.41

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.46

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.86

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.60

15.60

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.29

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JULW и QDTE

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-22.86%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-10.20%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-3.14%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.52%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и QDTE

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 0.27%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

3.72%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

11.01%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

14.81%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

18.42%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

18.42%

-11.88%

Сравнение комиссий JULW и QDTE

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и QDTE

JULW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULW and QDTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 12.90% for JULW. On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for JULW.

JULW is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.97% for QDTE.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULW и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор