PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

JULW и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и IVVB

2026 (YTD)202520242023
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%4.70%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий JULW и IVVB

JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

JULW vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.52

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.59

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

7.12

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.05

+0.25

Корреляция

Корреляция между JULW и IVVB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и IVVB

JULW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и IVVB

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-13.08%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.90%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.45%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.67%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.54%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и IVVB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.67%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.27%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

10.63%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

9.47%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

9.47%

-2.86%