Сравнение JULW с CAOS
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JULW returned 11.22%/yr vs 3.97%/yr for CAOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JULW charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности JULW и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULW показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.71%.
JULW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 4.24% | 11.57% | 12.39% | 12.31% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between JULW and CAOS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between JULW and CAOS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. CAOS — Ранг доходности на риск
JULW
CAOS
Сравнение JULW c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULW | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.24 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.31 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 5.54 | +15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULW и CAOS
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | -3.89% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.76% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | -3.60% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.92% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.32% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и CAOS
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеют волатильность 0.34% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 1.06% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 1.50% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 4.23% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.23% | +2.28% |
Сравнение комиссий JULW и CAOS
JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и CAOS
Ни JULW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
JULW and CAOS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOS has higher volatility (0.34%) compared to JULW (0.34%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, JULW leads with 11.22% vs 3.97% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JULW has performed better with a 11.22% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.74% for JULW.
JULW and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.63% for CAOS.
JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULW и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор