PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

JULW и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и CAOS

2026 (YTD)202520242023
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%12.25%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий JULW и CAOS

JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

JULW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.63

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.90

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.85

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

1.40

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.63

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между JULW и CAOS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и CAOS

Ни JULW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и CAOS

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-3.60%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-3.60%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.93%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.90%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.18%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что JULW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

0.74%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

1.31%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

4.68%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

4.37%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

4.37%

+2.24%