PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

JULJ и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%2.61%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с ISWN
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с BGLDBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGG

Сравнение комиссий JULJ и BUFZ

JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

JULJ vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.83

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.72

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

9.83

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.71

+0.20

Корреляция

Корреляция между JULJ и BUFZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и BUFZ

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и BUFZ

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-10.14%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-6.98%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.68%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.23%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и BUFZ

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.82%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

4.14%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.49%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

7.49%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

7.49%

-4.33%