Сравнение JUESX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
JUESX управляется JPMorgan. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JUESX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUESX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | -7.67% | 14.39% | 31.07% | 27.06% | -18.95% | 18.20% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
JUESX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.45%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUESX и SVPFX
JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
JUESX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
JUESX
SVPFX
Сравнение JUESX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUESX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.66 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.61 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.32 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUESX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JUESX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUESX и SVPFX
Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 6.21% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUESX и SVPFX
Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUESX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -6.37% | -52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -5.22% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.35% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -1.99% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.98% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUESX и SVPFX
JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUESX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.85% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 1.37% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 8.01% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 5.59% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 5.59% | +12.97% |