PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JUESX управляется JPMorgan. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JUESX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-10.35%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.12% против 13.23% соответственно.

JUESX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-9.90%
1 год
8.74%
3 года*
16.65%
5 лет*
11.01%
10 лет*
14.12%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с VSTSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий JUESX и FSKAX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

JUESX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.83

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.04

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

5.05

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между JUESX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и FSKAX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.40%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и FSKAX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-35.01%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.42%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.39%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.01%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-8.92%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-4.05%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.57%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и FSKAX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.42% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.42%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.40%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.50%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.38%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.42%

+0.12%