PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUESX с AFNIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JUESX (JPMorgan US Equity Fund Class I) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JUESX charges 0.69%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности JUESX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JUESX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
2.79%
6 месяцев
1.47%
1 год
14.24%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.93%

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUESX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		2.79%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Correlation

The correlation between JUESX and AFNIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.86

Over the past year, the correlation between JUESX and AFNIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с JUEMXJUESX с DFAWJUESX с DHAMXJUESX с JHEQXJUESX с FLCPX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с GSPAXAFNIX с CAIFXAFNIX с VFIAX

Доходность на риск

JUESX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUESXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

—

—

JUESX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUESX и AFNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUESXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и AFNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUESXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

—

—

Сравнение комиссий JUESX и AFNIX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и AFNIX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.58%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%

Часто задаваемые вопросы

JUESX and AFNIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUESX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор