PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с ETILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Eventide Gilead Class I (ETILX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. ETILX управляется Eventide Funds.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и ETILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции ETILX по среднегодовой доходности: 14.75% против 11.91% соответственно.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Eventide Gilead Class I

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL

Сравнение комиссий JUEMX и ETILX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JUEMX vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXETILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.13

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.67

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

6.67

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ETILX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXETILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между JUEMX и ETILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и ETILX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности ETILX в 12.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и ETILX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и ETILX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-41.30%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.40%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-41.30%

+16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.30%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-13.49%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.60%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.66%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и ETILX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 5.56%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.27%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

14.01%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

22.49%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

24.30%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

23.40%

-4.84%