Сравнение JUCY с TAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).
JUCY и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и TAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и TAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у TAGG с доходностью 0.16%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и TAGG
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.
Доходность на риск
JUCY vs. TAGG — Ранг доходности на риск
JUCY
TAGG
Сравнение JUCY c TAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | TAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.31 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.16 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 2.92 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.04 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и TAGG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и TAGG
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности TAGG в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и TAGG
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и TAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -17.26% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.63% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -7.06% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.45% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и TAGG
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.57% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.74% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 6.62% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 6.62% | -3.26% |