PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCY с GCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUCY с GCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR).

JUCY и GCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JUCY и GCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUCY и GCOR

2026 (YTD)2025202420232022
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%3.27%0.72%
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у GCOR с доходностью 0.09%.

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Enhanced Yield ETF

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FSECJUCY с FIGB
Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI

Сравнение комиссий JUCY и GCOR

JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GCOR в 0.08%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

JUCY vs. GCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCY c GCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCYGCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.95

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.31

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.75

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

4.79

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCY vs. GCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GCOR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCY и GCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCYGCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.95

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.10

+1.45

Корреляция

Корреляция между JUCY и GCOR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCY и GCOR

Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности GCOR в 4.07%

TTM202520242023202220212020
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%0.00%0.00%
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JUCY и GCOR

Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и GCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

JUCYGCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-18.94%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.53%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-8.13%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.92%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCY и GCOR

Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUCYGCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.60%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.45%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.30%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

5.78%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

5.57%

-2.21%