PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTSSX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTSSX с PPLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund) and PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JTSSX returned 10.86%/yr vs 11.51%/yr for PPLIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JTSSX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for PPLIX.

Доходность

Сравнение доходности JTSSX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTSSX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции JTSSX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.51% соответственно.

JTSSX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.57%
1 год
21.94%
3 года*
17.33%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.86%

PPLIX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.33%
3 года*
18.97%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTSSX и PPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JTSSX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund		9.09%17.88%12.31%22.36%-18.58%17.53%15.33%24.81%-9.87%21.92%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		8.51%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%

Correlation

The correlation between JTSSX and PPLIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.98

The correlation between JTSSX and PPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund

Principal LifeTime 2050 Fund

Часто сравнивают с JTSSX:
JTSSX с VTSAXJTSSX с FXAIXJTSSX с QQQJTSSX с BNDXJTSSX с PAAIXJTSSX с VTWAXJTSSX с JLGMX
Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с ONEQPPLIX с OEFPPLIX с VOOPPLIX с VTIPPLIX с LTSTXPPLIX с GMFZXPPLIX с TCLEX

Доходность на риск

JTSSX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTSSX
Ранг доходности на риск JTSSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTSSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTSSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTSSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTSSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTSSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTSSX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTSSXPPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.63

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.51

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

11.27

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTSSX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTSSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTSSX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTSSXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JTSSX и PPLIX

Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и PPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTSSXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-55.61%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.57%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.59%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-26.85%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-32.67%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.86%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.30%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.90%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JTSSX и PPLIX

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 3.53% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTSSXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.39%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.25%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.60%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.47%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.59%

+0.12%

Сравнение комиссий JTSSX и PPLIX

JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTSSX и PPLIX

Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PPLIX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTSSX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund		4.73%5.16%2.58%1.57%10.75%16.31%4.46%9.76%5.08%3.84%2.97%3.09%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.17%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JTSSX and PPLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JTSSX has higher volatility (3.53%) compared to PPLIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, JTSSX dropped -50.11% vs PPLIX's -55.61%.

JTSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTSSX и PPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор