PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. JTEK is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 64.08% for XLK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и XLK

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%16.82%

Correlation

The correlation between JTEK and XLK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between JTEK and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и XLK

Секторы
JTEK
XLK

Технологии

63.8%
99.7%

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.2%
0.1%

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
63.8%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
XLK

-

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
XLK

-

Промышленность

JTEK
2.2%
XLK
0.1%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
XLK

-

Недвижимость

JTEK
1.0%
XLK

-

Энергетика

JTEK
0.8%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

JTEK

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

XLK

-

Коммунальные услуги

JTEK

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

JTEK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.09

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.77

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.04

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

13.55

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.09

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.41

+0.85

Просадки

Сравнение просадок JTEK и XLK

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-82.05%

+51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-15.92%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.54%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-34.95%

+29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.74%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и XLK

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.27% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.27%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

16.76%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

20.86%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

24.90%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

24.49%

+2.87%

Сравнение комиссий JTEK и XLK

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и XLK

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JTEK and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 38.02% for JTEK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for JTEK.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор