PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с VOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

JTEK и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и VOX

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-5.71%26.27%33.12%12.10%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -5.71%.

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.07%
3 года*
24.75%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий JTEK и VOX

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

JTEK vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.14

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.76

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.71

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

6.23

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.43

+0.37

Корреляция

Корреляция между JTEK и VOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и VOX

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.04%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и VOX

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-57.18%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-13.56%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-8.87%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-11.98%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.73%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и VOX

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

6.43%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

11.79%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

20.35%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

21.17%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

20.86%

+6.60%