PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JTEK с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с KROP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. JTEK is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past year, JTEK returned 14.52% vs 11.69% for KROP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.84%.

JTEK

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
7.98%
С начала года
8.67%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.00%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
6.73%
С начала года
15.84%
1 год
11.69%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и KROP

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		8.67%19.03%28.69%18.31%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%3.10%

Correlation

The correlation between JTEK and KROP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов JTEK и KROP

Секторы
JTEK
KROP

Технологии

76.0%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Финансовые услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.3%

Промышленность

3.5%
40.4%

Здравоохранение

1.7%
0.3%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%
27.1%

Энергетика

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

32.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
76.0%
KROP

-

Коммуникационные услуги

JTEK
6.0%
KROP

-

Финансовые услуги

JTEK
5.4%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

JTEK
5.0%
KROP
0.3%

Промышленность

JTEK
3.5%
KROP
40.4%

Здравоохранение

JTEK
1.7%
KROP
0.3%

Недвижимость

JTEK
1.0%
KROP

-

Потребительский защитный сектор

JTEK
0.7%
KROP
27.1%

Энергетика

JTEK
0.2%
KROP

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

KROP
32.0%

Коммунальные услуги

JTEK

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

JTEK vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.72

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.13

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.04

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

2.19

-0.34

JTEK vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и KROP

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-62.08%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-11.29%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-49.41%

+37.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-44.77%

+39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

5.35%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и KROP

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

3.40%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

12.27%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

16.26%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

22.13%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

22.13%

+6.27%

Сравнение комиссий JTEK и KROP

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и KROP

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and KROP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.32%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs KROP's -62.08%.

On 1-year performance, JTEK leads with 14.52% vs 11.69% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 14.52% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for JTEK.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор