PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с JQUA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JTEK is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JTEK returned 29.24% vs 21.51% for JQUA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.99%.

JTEK

1 день
1.76%
1 месяц
-0.27%
С начала года
18.03%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		18.03%19.03%28.69%18.31%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%11.93%

Correlation

The correlation between JTEK and JQUA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between JTEK and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и JQUA

Секторы
JTEK
JQUA

Технологии

71.5%
43.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.2%

Финансовые услуги

4.1%
11.1%

Промышленность

3.5%
8.0%

Здравоохранение

1.4%
7.9%

Недвижимость

1.0%
2.1%

Энергетика

0.3%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

JTEK
71.5%
JQUA
43.9%

Коммуникационные услуги

JTEK
10.3%
JQUA
6.5%

Потребительский циклический сектор

JTEK
5.4%
JQUA
9.2%

Финансовые услуги

JTEK
4.1%
JQUA
11.1%

Промышленность

JTEK
3.5%
JQUA
8.0%

Здравоохранение

JTEK
1.4%
JQUA
7.9%

Недвижимость

JTEK
1.0%
JQUA
2.1%

Энергетика

JTEK
0.3%
JQUA
3.4%

Сырьевые материалы

JTEK

-

JQUA
1.6%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

JQUA
5.2%

Коммунальные услуги

JTEK

-

JQUA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JTEK vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.81

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.53

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.03

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

12.31

-8.49

JTEK vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JQUA

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-32.92%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-7.13%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.29%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.14%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

1.75%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JQUA

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

5.30%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

9.48%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

11.98%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

15.74%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

18.00%

+9.97%

Сравнение комиссий JTEK и JQUA

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JQUA

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and JQUA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.53%) compared to JQUA (5.30%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JTEK leads with 29.24% vs 21.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 29.24% return vs 21.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор