Сравнение JTEK с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JTEK и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JTEK и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTEK и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -10.32% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JTEK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTEK и JQUA
JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JTEK vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JTEK
JQUA
Сравнение JTEK c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTEK | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.40 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTEK | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JTEK и JQUA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и JQUA
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JTEK и JQUA
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTEK | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -32.92% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -11.55% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.91% | -4.57% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.23% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 2.36% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и JQUA
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTEK | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.42% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 8.57% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 16.71% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 15.61% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 18.10% | +9.38% |