Сравнение JTEK с JPIN

С начала года, JTEK показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у JPIN с доходностью 5.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPIN в 0.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JPIN равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JTEK и JPIN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки JPIN в -36.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JPIN.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.