PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. JTEK is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 214.18% for FTXL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и FTXL

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%22.01%

Correlation

The correlation between JTEK and FTXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between JTEK and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и FTXL

Секторы
JTEK
FTXL

Технологии

63.8%
99.5%

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.2%
0.5%

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
63.8%
FTXL
99.5%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
FTXL

-

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
FTXL

-

Промышленность

JTEK
2.2%
FTXL
0.5%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
FTXL

-

Недвижимость

JTEK
1.0%
FTXL

-

Энергетика

JTEK
0.8%
FTXL

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

JTEK

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

JTEK vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
6.00

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
5.56

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.75

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

14.86

-13.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

55.40

-50.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

6.00

-4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.93

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JTEK и FTXL

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-43.87%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-14.51%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.24%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-10.55%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.88%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и FTXL

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 7.27%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

14.14%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

29.04%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

35.94%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

36.03%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

34.25%

-6.89%

Сравнение комиссий JTEK и FTXL

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и FTXL

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and FTXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 38.02% for JTEK. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор