PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 213.72% for AIS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и AIS

2026 (YTD)20252024
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%-4.08%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between JTEK and AIS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between JTEK and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и AIS

Секторы
JTEK
AIS

Технологии

63.8%
84.6%

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Финансовые услуги

4.5%
-0.0%

Промышленность

2.2%
8.9%

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

JTEK
63.8%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
AIS

-

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
AIS
-0.0%

Промышленность

JTEK
2.2%
AIS
8.9%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
AIS

-

Недвижимость

JTEK
1.0%
AIS

-

Энергетика

JTEK
0.8%
AIS

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

AIS

-

Коммунальные услуги

JTEK

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

JTEK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
5.96

-4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
5.55

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.76

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

13.58

-11.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

44.68

-39.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

5.96

-4.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

3.11

-1.85

Просадки

Сравнение просадок JTEK и AIS

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-32.78%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-15.84%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.81%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.44%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.81%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и AIS

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 7.27%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

16.28%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

30.16%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

36.13%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

38.08%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

38.08%

-10.72%

Сравнение комиссий JTEK и AIS

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и AIS

Ни JTEK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JTEK and AIS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 38.02% for JTEK. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

JTEK and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: JPMorgan and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор