PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с WRND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past 3 years, JSTC returned 12.37%/yr vs 19.41%/yr for WRND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 12.51%.

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

WRND

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.10%
С начала года
12.51%
1 год
27.67%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%8.96%15.67%-12.92%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		12.51%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Correlation

The correlation between JSTC and WRND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between JSTC and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и WRND

Секторы
JSTC
WRND

Технологии

35.4%
52.8%

Финансовые услуги

22.2%

-

Промышленность

15.1%
12.9%

Здравоохранение

9.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.4%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.9%
0.9%

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

JSTC
35.4%
WRND
52.8%

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
WRND

-

Промышленность

JSTC
15.1%
WRND
12.9%

Здравоохранение

JSTC
9.2%
WRND
11.3%

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
WRND
12.4%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
WRND
8.3%

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
WRND
1.4%

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
WRND

-

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
WRND
0.9%

Недвижимость

JSTC
0.4%
WRND

-

Энергетика

JSTC
0.0%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

JSTC vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.52

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.13

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.24

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

8.70

-2.23

JSTC vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и WRND

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.16%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-12.43%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-18.41%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.86%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.91%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.19%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и WRND

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 4.01%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.59%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

15.24%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

18.30%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

18.94%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.94%

-3.17%

Сравнение комиссий JSTC и WRND

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и WRND

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности WRND в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.93%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and WRND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (5.59%) compared to JSTC (4.01%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 19.41% vs 12.37% for JSTC. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 19.41% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.93% for WRND.

They also come from different issuers: Toroso Investments and IndexIQ. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор