Сравнение JSTC с NZAC
JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.37%/yr vs 9.25%/yr for NZAC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности JSTC и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 6.02%.
JSTC
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам JSTC и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 10.39% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.48% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 6.02% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 2.46% |
Correlation
The correlation between JSTC and NZAC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between JSTC and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSTC vs. NZAC — Ранг доходности на риск
JSTC
NZAC
Сравнение JSTC c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSTC | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.63 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSTC и NZAC
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSTC | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -33.72% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -10.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -16.19% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -28.31% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.38% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -5.31% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.40% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и NZAC
Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.11%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSTC | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.41% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.34% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 13.73% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.94% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.13% | -1.33% |
Сравнение комиссий JSTC и NZAC
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и NZAC
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности NZAC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.22% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.09% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
JSTC and NZAC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (5.41%) compared to JSTC (5.11%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs NZAC's -33.72%.
On 5-year performance, NZAC leads with 9.25% vs 6.37% for JSTC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.25% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.
NZAC has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.22% for JSTC.
They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSTC и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор