PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с AVGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JSTC returned 12.37%/yr vs 20.19%/yr for AVGV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.85%.

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
12.29%
С начала года
17.85%
1 год
32.54%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и AVGV

2026 (YTD)202520242023
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%8.96%8.54%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.85%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between JSTC and AVGV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between JSTC and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и AVGV

Секторы
JSTC
AVGV

Технологии

35.4%
12.1%

Финансовые услуги

22.2%
21.3%

Промышленность

15.1%
16.2%

Здравоохранение

9.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
14.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.2%

Коммунальные услуги

1.6%
0.7%

Сырьевые материалы

0.9%
7.2%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Энергетика

0.0%
12.4%

Технологии

JSTC
35.4%
AVGV
12.1%

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
AVGV
21.3%

Промышленность

JSTC
15.1%
AVGV
16.2%

Здравоохранение

JSTC
9.2%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
AVGV
5.0%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
AVGV
14.7%

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
AVGV
5.2%

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
AVGV
7.2%

Недвижимость

JSTC
0.4%
AVGV
0.7%

Энергетика

JSTC
0.0%
AVGV
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

JSTC vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.48

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.46

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.03

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

15.48

-9.02

JSTC vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и AVGV

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-17.03%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.12%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-17.03%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.83%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-2.26%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.11%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и AVGV

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.77%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.33%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.21%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.90%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.90%

+0.87%

Сравнение комиссий JSTC и AVGV

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и AVGV

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности AVGV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.62%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and AVGV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.01%) compared to AVGV (2.77%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs AVGV's -17.03%.

On 3-year performance, AVGV leads with 20.19% vs 12.37% for JSTC. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGV has performed better with a 20.19% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

AVGV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.23% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор