Сравнение JSOSX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.61% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции VUSFX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.66% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и VUSFX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
JSOSX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
JSOSX
VUSFX
Сравнение JSOSX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 6.62 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 11.85 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 3.64 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 12.88 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 74.39 | +19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 6.62 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 4.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 3.93 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 3.93 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и VUSFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и VUSFX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VUSFX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и VUSFX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -1.71% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.35% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -1.71% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -1.71% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.10% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.15% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и VUSFX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.27% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.67% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.81% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.68% | +0.61% |