Сравнение JSOSX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.61% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
SCHZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и SCHZ
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
JSOSX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
JSOSX
SCHZ
Сравнение JSOSX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 1.03 | +4.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 1.47 | +8.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.18 | +2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.81 | +11.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 5.21 | +88.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.03 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.03 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 0.30 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.44 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и SCHZ составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и SCHZ
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SCHZ в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и SCHZ
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -18.74% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -2.51% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -18.01% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -18.74% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.71% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.70% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.87% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и SCHZ
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.66% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.49% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.29% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 6.07% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 5.40% | -4.11% |