Сравнение JSOSX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и FEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.43% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и FEPIX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FEPIX в 0.50%.
Доходность на риск
JSOSX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
JSOSX
FEPIX
Сравнение JSOSX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 1.07 | +4.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 1.53 | +8.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.18 | +2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.81 | +11.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 5.50 | +88.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.07 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.11 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 0.52 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.89 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и FEPIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и FEPIX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FEPIX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и FEPIX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и FEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -18.40% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -2.86% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -18.40% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -18.40% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.35% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.48% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.94% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и FEPIX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.58% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.62% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.37% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 5.65% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 4.71% | -3.42% |