Сравнение JSMSX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 17.99% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | -0.38% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью -0.38%.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
PDDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и PDDDX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
JSMSX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
JSMSX
PDDDX
Сравнение JSMSX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.61 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и PDDDX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности PDDDX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.07% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и PDDDX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -18.88% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -5.29% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.64% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.71% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.06% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и PDDDX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.04% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 3.54% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 6.57% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 13.74% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.45% | +0.97% |