Сравнение JSMSX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 17.99% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 0.08% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 0.08%.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
PDAHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и PDAHX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
JSMSX
PDAHX
Сравнение JSMSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.83 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.89 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и PDAHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и PDAHX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности PDAHX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.85% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и PDAHX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -15.65% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -4.60% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.65% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.23% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -2.71% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.95% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и PDAHX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.87% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 3.13% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 5.78% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 6.53% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 6.40% | +6.02% |