Сравнение JSML с JABS
JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index, while JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. JSML is passively managed, while JABS is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JSML charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности JSML и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у JABS с доходностью 1.29%.
JSML
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.06%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 12.88%
JABS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSML и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 19.06% | 7.55% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.29% | 2.49% |
Correlation
The correlation between JSML and JABS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSML vs. JABS — Ранг доходности на риск
JSML
JABS
Сравнение JSML c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.23 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок JSML и JABS
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSML | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -0.97% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.12% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -0.18% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSML | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 2.00% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 2.00% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 2.00% | +22.27% |
Сравнение комиссий JSML и JABS
JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и JABS
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JABS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.80% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
JSML and JABS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.80% for JSML.
JSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while JABS is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для JSML и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор