Сравнение JSML с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
JSML и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSML и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 24.58% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и CAFG
JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
JSML vs. CAFG — Ранг доходности на риск
JSML
CAFG
Сравнение JSML c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.10 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JSML и CAFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и CAFG
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и CAFG
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -23.66% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.08% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -2.97% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -5.81% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.40% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и CAFG
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 7.37% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 13.26% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 21.20% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 19.75% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 19.75% | +4.40% |