PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с QMID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, JSMD returned 28.16% vs 9.00% for QMID. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 1.24%.

JSMD

1 день
-1.55%
1 месяц
4.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
15.79%
1 год
28.16%
3 года*
18.47%
5 лет*
8.05%
10 лет*
13.87%

QMID

1 день
-0.29%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-1.04%
1 год
9.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и QMID

2026 (YTD)20252024
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.16%9.25%17.06%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		1.24%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between JSMD and QMID is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between JSMD and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и QMID

Секторы
JSMD
QMID

Технологии

28.1%
15.8%

Промышленность

23.3%
25.0%

Здравоохранение

18.7%
14.1%

Финансовые услуги

8.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
15.9%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.2%

Недвижимость

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.5%

Энергетика

1.1%
3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSMD
28.1%
QMID
15.8%

Промышленность

JSMD
23.3%
QMID
25.0%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
QMID
14.1%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
QMID
12.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
QMID
15.9%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
QMID
2.2%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
QMID
3.2%

Недвижимость

JSMD
2.8%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
QMID
7.5%

Энергетика

JSMD
1.1%
QMID
3.2%

Коммунальные услуги

JSMD

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

JSMD vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.60

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.97

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.85

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

2.85

+3.58

JSMD vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и QMID

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-24.42%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.67%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.94%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.41%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.16%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и QMID

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.95%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.77%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

15.14%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.43%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

18.43%

+4.40%

Сравнение комиссий JSMD и QMID

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и QMID

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QMID в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.51%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and QMID have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.47%) compared to QMID (3.95%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, JSMD leads with 28.16% vs 9.00% for QMID. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 28.16% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.38% for QMID.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор