Сравнение JSMD с OEGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).
JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMD и OEGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 5.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции OEGYX немного впереди с 12.15%.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и OEGYX
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.
Доходность на риск
JSMD vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
JSMD
OEGYX
Сравнение JSMD c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.86 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.22 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и OEGYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и OEGYX
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности OEGYX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и OEGYX
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и OEGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -53.44% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.88% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -39.25% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -39.25% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -6.26% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -12.58% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.32% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и OEGYX
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеют волатильность 9.64% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 10.11% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 16.55% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 23.88% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 22.00% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.89% | +0.75% |