PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с FCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JSMD is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, JSMD returned 18.39%/yr vs 37.64%/yr for FCUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 50.06%.

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и FCUS

2026 (YTD)202520242023
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between JSMD and FCUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.74

The correlation between JSMD and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и FCUS

Секторы
JSMD
FCUS

Промышленность

26.6%
15.3%

Здравоохранение

19.5%
6.2%

Технологии

18.7%
40.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
2.9%

Финансовые услуги

9.1%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Сырьевые материалы

2.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.4%

Энергетика

1.7%
18.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JSMD
26.6%
FCUS
15.3%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
FCUS
6.2%

Технологии

JSMD
18.7%
FCUS
40.7%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
FCUS
2.9%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
FCUS

-

Недвижимость

JSMD
3.8%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
FCUS
2.2%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
FCUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
FCUS
4.4%

Энергетика

JSMD
1.7%
FCUS
18.2%

Коммунальные услуги

JSMD

-

FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSL
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

JSMD vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.85

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.13

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.46

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

19.54

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.85

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.13

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JSMD и FCUS

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.89%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-17.70%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-39.89%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-7.55%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.93%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и FCUS

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 6.73%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.14%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

25.37%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

33.92%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

29.98%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

29.98%

-7.23%

Сравнение комиссий JSMD и FCUS

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и FCUS

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FCUS в 2.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and FCUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to JSMD (6.73%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 18.39% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.47% for JSMD.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Pinnacle. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор