Сравнение JSIVX с SHDPX
JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JSIVX charges 0.81%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JSIVX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 9.13%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSIVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 4.05% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between JSIVX and SHDPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSIVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
JSIVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JSIVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSIVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и SHDPX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSIVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | 0.00% | -46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | 0.00% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSIVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 0.66% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 0.66% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 0.66% | +20.40% |
Сравнение комиссий JSIVX и SHDPX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и SHDPX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.51% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSIVX and SHDPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JSIVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор