Сравнение JSI с JXX
JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JSI returned 4.73% vs 38.60% for JXX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JSI charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for JXX.
Доходность
Сравнение доходности JSI и JXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у JXX с доходностью 18.71%.
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSI и JXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 5.29% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 18.71% | 10.47% |
Correlation
The correlation between JSI and JXX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSI vs. JXX — Ранг доходности на риск
JSI
JXX
Сравнение JSI c JXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | JXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.15 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 6.99 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.94 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок JSI и JXX
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSI | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -23.73% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -18.02% | +16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.11% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -5.46% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 5.54% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и JXX
Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.67%, в то время как у Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSI | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 6.45% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 15.62% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 20.21% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 24.28% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 24.28% | -21.40% |
Сравнение комиссий JSI и JXX
JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JXX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и JXX
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JXX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSI and JXX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXX has higher volatility (6.45%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs JXX's -23.73%.
On 1-year performance, JXX leads with 38.60% vs 4.73% for JSI. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JXX has performed better with a 38.60% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for JXX.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.01% for JXX.
JSI is categorized as Short-Term Bond, while JXX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.57% for JXX.
JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSI и JXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор