PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX).

JSI и JXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JXX

2026 (YTD)2025
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%5.29%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-10.45%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JXX с доходностью -10.45%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JXX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с JSMLJXX с SCRDJXX с VGTJXX с VOOJXX с JBBBJXX с VNLA

Сравнение комиссий JSI и JXX

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JXX в 0.57%.

JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. JXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.62

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.03

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.84

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

2.71

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа JXX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.62

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

-0.04

+2.58

Корреляция

Корреляция между JSI и JXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JXX

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JXX в 0.01%

TTM202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JXX

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JXX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-23.73%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-18.02%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-13.27%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-5.92%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

5.56%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JXX

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

8.17%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

15.62%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

24.03%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

24.60%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

24.60%

-21.67%