Сравнение JSGIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.45% соответственно.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и PROVX
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JSGIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JSGIX
PROVX
Сравнение JSGIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.63 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.43 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и PROVX
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и PROVX
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -57.65% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -12.54% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -27.48% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -27.48% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -12.13% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -13.23% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.23% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и PROVX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.30% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.49% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 14.45% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 15.56% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.11% | +4.85% |