PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции JSGIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.21% против 21.43% соответственно.

JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с BBLIXJSGIX с AMRGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JSGIX и FCGSX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JSGIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.40

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.02

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.25

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

10.23

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между JSGIX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и FCGSX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и FCGSX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-38.77%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-13.10%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-38.77%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-38.77%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-10.42%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.05%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.88%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и FCGSX

Текущая волатильность для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.66%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

13.74%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

23.80%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

23.62%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

23.15%

-2.19%