Сравнение JSDSX с VBITX
JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) and VBITX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - JSDSX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while VBITX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JSDSX returned 3.32%/yr vs 1.90%/yr for VBITX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSDSX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VBITX.
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и VBITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VBITX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции VBITX по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.90% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 3.32%
VBITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам JSDSX и VBITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 0.37% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.31% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between JSDSX and VBITX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г. | 0.53 |
Over the past year, JSDSX and VBITX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSDSX vs. VBITX — Ранг доходности на риск
JSDSX
VBITX
Сравнение JSDSX c VBITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | VBITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.44 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.04 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.66 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 0.79 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и VBITX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, примерно равная максимальной просадке VBITX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и VBITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSDSX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -8.65% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -1.54% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.58% | -1.54% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -8.61% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -8.65% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.62% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.18% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.47% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и VBITX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSDSX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.73% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 1.62% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 2.27% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.96% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.40% | -0.03% |
Сравнение комиссий JSDSX и VBITX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBITX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и VBITX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VBITX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.96% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.01% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
JSDSX and VBITX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBITX has higher volatility (0.73%) compared to JSDSX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs VBITX's -8.65%.
JSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSDSX и VBITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор