Сравнение JSCP с ZTWO

С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JSCP и ZTWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и ZTWO.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.