PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

JSCP и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCP и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и SDCP

2026 (YTD)202520242023
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.18%6.86%5.06%2.76%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

JSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий JSCP и SDCP

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Доходность на риск

JSCP vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.36

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.67

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

5.59

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

18.33

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.66

-1.73

Корреляция

Корреляция между JSCP и SDCP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и SDCP

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.59%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и SDCP

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCPSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-1.00%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-0.82%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.48%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.18%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и SDCP

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCPSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.40%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.94%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.88%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.10%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.10%

+0.47%