PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

JSCP и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCP и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.18%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.09%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

JSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий JSCP и FCSH

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

JSCP vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.18

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.32

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.94

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

15.46

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.87

+0.06

Корреляция

Корреляция между JSCP и FCSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и FCSH

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.59%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и FCSH

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCPFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-8.47%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.24%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.72%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.27%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.32%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и FCSH

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCPFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.38%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.19%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.92%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.92%

-0.35%