PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.93% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с SWLGXJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIXJSCGX с JAMFX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий JSCGX и VLEOX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.83

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.36

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.50

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.42

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.28

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между JSCGX и VLEOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и VLEOX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и VLEOX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-55.86%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-10.86%

-21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-30.68%

-37.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-35.30%

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-8.35%

-41.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-9.52%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.00%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и VLEOX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

6.75%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

12.08%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

19.69%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

19.27%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

19.94%

+12.71%