PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции JSCGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.82% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с SWLGXJSCGX с JAMFXJSCGX с NESIXJSCGX с CMCIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий JSCGX и NCLEX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.79

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

-1.07

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.88

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.73

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-1.99

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.79

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между JSCGX и NCLEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и NCLEX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и NCLEX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-48.68%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-21.36%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-28.50%

-39.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-35.79%

-34.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-27.21%

-22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-8.21%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

7.84%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и NCLEX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

5.11%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

12.33%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

19.73%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

19.47%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

19.16%

+13.49%