PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 21.00% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с SWLGXJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIXJSCGX с JAMFX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий JSCGX и KSOAX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии KSOAX в 1.89%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Доходность на риск

JSCGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.64

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.41

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.67

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между JSCGX и KSOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и KSOAX

Ни JSCGX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и KSOAX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-70.21%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-24.40%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-33.28%

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-47.11%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-10.22%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-15.88%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

14.91%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и KSOAX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

7.98%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.42%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

28.84%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

27.74%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

25.84%

+6.81%