PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.61% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с SWLGXJSCGX с JAMFXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий JSCGX и EMCAX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии EMCAX в 1.96%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
EMCAX
Empiric 2500 Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.41

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.72

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.00

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между JSCGX и EMCAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и EMCAX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и EMCAX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-51.81%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-10.15%

-22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-30.60%

-37.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-42.79%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-6.22%

-43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-13.33%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

2.50%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и EMCAX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

5.42%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

10.49%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

17.50%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

18.18%

+18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

20.21%

+12.44%