PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRSIX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции QUERX немного впереди с 10.65%.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с VTCLXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий JRSIX и QUERX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

JRSIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.34

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.56

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.45

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

2.06

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между JRSIX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и QUERX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и QUERX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-30.81%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.92%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-22.04%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-30.81%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.33%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.95%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и QUERX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.81%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

5.75%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

12.05%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.08%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.23%

+1.93%