PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с FLCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-3.52%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-3.64%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRSIX показывает доходность -3.52%, а FLCPX немного ниже – -3.64%. За последние 10 лет акции JRSIX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.16% соответственно.

JRSIX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-2.15%
1 год
13.15%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.65%

FLCPX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.48%
1 год
17.39%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с VTCLXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий JRSIX и FLCPX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.57

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между JRSIX и FLCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и FLCPX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FLCPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.44%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.58%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и FLCPX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-33.87%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.89%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-24.40%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.87%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.54%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.24%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и FLCPX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.44% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.37%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.56%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

18.34%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.07%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.14%

-0.98%