Сравнение JRLVX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.19% против 5.51% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и URINX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JRLVX
URINX
Сравнение JRLVX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.88 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.68 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.63 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 11.27 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.88 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и URINX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и URINX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -15.27% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -3.92% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -15.27% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -15.27% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.38% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.93% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.03% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и URINX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.57% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 3.86% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 6.08% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.23% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 5.79% | +10.17% |