Сравнение JRLVX с TCLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и TCLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и TCLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у TCLNX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции TCLNX по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.72% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и TCLNX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TCLNX в 0.51%.
Доходность на риск
JRLVX vs. TCLNX — Ранг доходности на риск
JRLVX
TCLNX
Сравнение JRLVX c TCLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | TCLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.83 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.99 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | TCLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и TCLNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и TCLNX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TCLNX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и TCLNX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки TCLNX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и TCLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | TCLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -51.89% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -6.93% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -21.70% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -25.48% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.67% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -6.95% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.64% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и TCLNX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | TCLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.72% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 5.81% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 9.63% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 9.81% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.06% | +4.90% |