Сравнение JRLVX с FSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и FSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и FSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -3.42% | 19.25% | 14.50% | 12.66% |
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | -2.73% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у FSXAX с доходностью -2.73%.
JRLVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.91%
FSXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и FSXAX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSXAX в 0.46%.
Доходность на риск
JRLVX vs. FSXAX — Ранг доходности на риск
JRLVX
FSXAX
Сравнение JRLVX c FSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | FSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.61 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.23 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | FSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.21 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и FSXAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и FSXAX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FSXAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.68% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.27% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и FSXAX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки FSXAX в -10.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | FSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -10.04% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -7.93% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -6.87% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.50% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.79% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и FSXAX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | FSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.98% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 6.44% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 10.87% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 9.57% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 9.57% | +6.37% |