PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRLVX с FSXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRLVX с FSXAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) and FSXAX (Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, JRLVX returned 18.85%/yr vs 14.35%/yr for FSXAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JRLVX charges 0.01%/yr vs 0.46%/yr for FSXAX.

Доходность

Сравнение доходности JRLVX и FSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRLVX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у FSXAX с доходностью 8.81%.

JRLVX

1 день
0.33%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.35%
1 год
27.09%
3 года*
18.85%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.27%

FSXAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.37%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.60%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRLVX и FSXAX

2026 (YTD)202520242023
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		11.90%19.25%14.50%12.66%
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		8.81%16.00%10.39%9.40%

Correlation

The correlation between JRLVX and FSXAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г.

0.95

The correlation between JRLVX and FSXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с PLTHXJRLVX с LTINXJRLVX с JCCIXJRLVX с PHTYXJRLVX с LTTIXJRLVX с PTDIXJRLVX с FHRDX
Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FRQHXFSXAX с FRAMXFSXAX с FSELXFSXAX с FRQKXFSXAX с FZILXFSXAX с FXAIXFSXAX с FYTKX

Доходность на риск

JRLVX vs. FSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLVX c FSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRLVXFSXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.22

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.18

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.85

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.34

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRLVX vs. FSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLVX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSXAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLVX и FSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRLVXFSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.55

-0.91

Просадки

Сравнение просадок JRLVX и FSXAX

Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки FSXAX в -10.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FSXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRLVXFSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-10.04%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.87%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-10.04%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.29%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-1.47%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.58%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLVX и FSXAX

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRLVXFSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.08%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

7.29%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

8.81%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

9.68%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

9.68%

+6.30%

Сравнение комиссий JRLVX и FSXAX

JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSXAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLVX и FSXAX

Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FSXAX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.15%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.18%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JRLVX and FSXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JRLVX has higher volatility (3.33%) compared to FSXAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, JRLVX dropped -32.53% vs FSXAX's -10.04%.

JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRLVX и FSXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор