Сравнение JRLVX с LTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и LTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -3.42% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.84% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у LTTIX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции LTTIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.13% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.91%
LTTIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и LTTIX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
JRLVX
LTTIX
Сравнение JRLVX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.92 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.99 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и LTTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и LTTIX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности LTTIX в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.68% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.20% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и LTTIX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и LTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -19.33% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -4.02% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -16.92% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -19.33% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -3.49% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.70% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.97% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и LTTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.75% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.96% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 5.08% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 6.36% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 7.25% | +8.69% |